La modélisation théorique du risque en mathématiques a pris son essor dans les années 2000 dans le milieu académique avec la définition des mesures de risque dites cohérentes. Les récentes avancées calculatoires et le passage ...
Le gestionnaire de portefeuille se heurte à la problématique suivante : “si je prends trop de risque et que les marchés baissent, les clients ne seront pas contents d’avoir perdu de l’argent. Si maintenant, je ...
NDLR : Cet article est le premier d’une série de trois sur les enjeux et limites de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine financier. Henri Gérard, titulaire d’un PhD en mathématiques appliquées, s’est beaucoup intéressé ...